Для включения RDP в Kali Linux нужно установить xrdp и включить автоматический запуск. Более дополнительных настроек не требуется.
Устанавливаем пакет:
apt-get install xrdp
Запускаем и добавляем в атозапуск xrdp:
service xrdp start service xrdp-sesman start update-rc.d xrdp enable
При первом входя может выкинут при подключении. Сделайте рестарт системы. По поводу работы, RDP во всех Linux дистрибутивах тормознутый. Для более менее комфортной работы поменяй в настройках RDP качество изображения на 16bit и сделайте однотонную заставку на рабочий стол.